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Black&Scholes-Modell
Das Black& Scholes-Modell bildet die finanzmathematische Basis für die Bewertung von Optionen.
Das Modell wurde 1973 durch die beiden Ökonomen Fischer Black und Myron Samuel Scholes veröffentlicht.
Das Resultat ist ein Differential, das den fairen Optionspreis in Abhängigkeit aller relevanten Variablen darstellt.
Die partiellen Ableitungen des Differentials führen zu den geläufigen Sensitivitätskennzahlen von Optionen: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho, Omega.
