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Sensitivitätskennzahlen
Sensitivitätskennzahlen geben an, wie sich der Preis einer Option ändert wenn sich eine bestimmte Variable (z. B. Kurs des Basiswertes oder Volatilität) um eine Einheit ändert.
Die wichtigsten Sensitivitätskennzahlen sind Delta, Theta, Gamma, Rho und Omega.
Aufgrund der griechischen Bezeichnungen werden die Kennziffern häufig als „Greeks“ bezeichnet. Letztlich handelt es sich um partielle Ableitungen der Preisfunktion von Optionen nach den jeweiligen Variablen.
